Value at Risk

Informations

Langue d'enseignement : Français
Crédits ECTS: 3

Programme

  • Heures d'enseignement dispensées à l'étudiant : 18 heures
  • Temps de travail personnel : 60 heures

Objectifs et compétences

Objectifs :
Réaliser des études de la Value at Risk d’un indice ou

d’un portefeuille d’indices sur R et OxEdit et interpréter les résul-

tats.

Compétences :
  • Être en capacité d'investir ses connaissances et aptitudes dans le cadre d'une mise en situation professionnelle.
  • Modéliser et décider dans un environnement économique complexe

  • Faire preuve de capacités de recherche d'informations, d'analyse et de synthèse.
  • Maitriser les concepts fondamentaux en mathématiques et en probabilité
  • Maîtriser l'outil informatique
  • Maitriser le raisonnement et la modélisation en économie et en finance

  • Repérer les mécanismes de financement de l'économie et de leur impact sur le comportement des différents acteurs de l'économie (entreprises, ménages, État)
  • Mettre en oeuvre les mathématiques financières (taux actuariel, mesure de valeur actuelle nette, tableau d'amortissement d'un emprunt)
  • Comprendre les données financières des entreprises
  • Utiliser des logiciels d’acquisition et d’analyse de données.
  • Maîtriser les notions essentielles des techniques économétriques.
  • Finance quantitative
  • Maitriser les outils et les concepts d'actuariat

  • Être en capacité de savoir aborder un problème complexe.

Organisation pédagogique

le mode de fonctionnement de l'UE est présenté au début des enseignements

Contrôle des connaissances

épreuves écrites de synthèse en contrôles continus

Lectures recommandées

l'ensemble des références bibliographiques est communiqué au début des enseignements

Responsable de l'unité d'enseignement

Olivier Brandouy

Enseignants

la composition de l'ensemble de l'équipe pédagogique est communiquée au début des enseignements