Gestion de portefeuille

Informations

Langue d'enseignement : Français
Crédits ECTS: 3

Programme

  • Heures d'enseignement dispensées à l'étudiant : 18 heures
  • Temps de travail personnel : 57 heures

Objectifs et compétences

Objectifs :
Ce cours vise à présenter la gestion de portefeuille financier comme l'application d'un ensemble d'idées de base simples. Au cœur de l'enseignement, nous retrouvons le principe de l'absence d'opportunités d'arbitrage et la loi du prix unique . Les principales composantes sont la gestion du risque de portefeuille, les modèles d'évaluation des actifs financiers

Compétences :
  • Maîtriser les principales différences entre la comptabilité française et les normes IAS/IFRS
  • Maîtriser les fondements et le processus de la consolidation des comptes
  • Maîtriser les fondements de la consolidation en normes françaises ou IFRS, leurs liens avec l'organisation des systèmes d'information et anticiper les difficultés induites
  • Savoir adapter les outils d’analyse à la complexité des groupes
  • Maîtriser l’analyse financière pour l’évaluation d’entreprise
  • Maitriser et savoir utiliser les principaux modèles d'évaluation des actifs financiers (actions, obligations, swaps, options, dérivés de crédit,...)
  • Maitriser les principes liés à la création de portefeuille d’actifs financiers (FCP / OPCVM / SICAV)
  • Maitriser les principes-clés de la gestion de portefeuille et les différentes formes de gestion (active / passive / alternative / sous mandat / …)
  • Appréhender la gestion d’un portefeuille au sein de supports collectifs (type OPCVM) : droits d’entrée, de sortie, frais de gestion
  • Appréhender le modèle d’équilibre des actifs financiers
  • Maîtriser la diversification en VaR sur un portefeuille d’actifs

Organisation pédagogique

le mode de fonctionnement de l'UE est présenté au début des enseignements

Contrôle des connaissances

Contrôles continus individuels ou en groupes ou/et épreuves terminales

Lectures recommandées

l'ensemble des références bibliographiques est communiqué au début des enseignements

Responsable de l'unité d'enseignement

Pedro Arbulu

Enseignants

la composition de l'ensemble de l'équipe pédagogique est communiquée au début des enseignements