Econométrie, Séries chronologiques

Informations

Langue d'enseignement : Français
Crédits ECTS: 3

Programme

  • Heures d'enseignement dispensées à l'étudiant : 30 heures
  • Temps de travail personnel : 45 heures

Objectifs et compétences

Objectifs :
Le but de cette UE est d'introduire la notion de séries chronologiques pour la modélisation de processus stochastiques évoluant dans le temps (données temporelles). Les modèles et méthodes de bases de séries chronologiques sont présentées : modèles ARMA, ARIMA, identification des modèles, estimation des paramètres et prévision. Le cours est illustré par l'étude de séries temporelles en économétrie.

Compétences :
  • Connaître le ou les champs professionnel(s) associé(s) à la discipline.
  • Utiliser des logiciels d'acquisition et d'analyse de données propres au domaine.

  • Penser la complexité et la pluridisciplinarité

  • Appliquer des techniques d'induction de type statistique tout en maîtrisant leurs limites et leurs risques.

Organisation pédagogique

le mode de fonctionnement de l'UE est présenté au début des enseignements

Contrôle des connaissances

Session 1 : CC (1/3) + Examen final 1h30 (2/3)

session 2: Max (Exam sess. 2 (1h30), 2/3* exam sess. 2 + 1/3* CC sess. 1)

Lectures recommandées

l'ensemble des références bibliographiques est communiqué au début des enseignements

Responsable de l'unité d'enseignement

Jeremie Bigot

Enseignants

la composition de l'ensemble de l'équipe pédagogique est communiquée au début des enseignements