Finance Mathématique

Informations

Langue d'enseignement : Français
Crédits ECTS: 6

Programme

  • Heures d'enseignement dispensées à l'étudiant : 36 heures
  • Temps de travail personnel : 114 heures

Objectifs et compétences

Objectifs :
Former aux processus en temps discrets et en temps continu ainsiq u'aux modèles de valorisation d'option Black-Scholes, Heston, Heston-Nandi et aux modèles de type Merton

Compétences :
  • Être en capacité d'investir ses connaissances et aptitudes dans le cadre d'une mise en situation professionnelle.
  • Assurer une veille scientifique et professionnelle
  • Connaître le ou les champs professionnel(s) associé(s) à la discipline.
  • Modéliser et décider dans un environnement économique complexe

  • Faire preuve de capacités de recherche d'informations, d'analyse et de synthèse.
  • Maitriser les concepts fondamentaux en mathématiques et en probabilité
  • Maîtriser l'outil informatique
  • Maitriser les bases scientifiques de la modélisation et les outils modernes du langage scientifique : mathématiques, statistiques, méthodes numériques
  • Maitriser le raisonnement et la modélisation en économie et en finance

  • Connaître et mettre en application les principaux modèles mathématiques intervenant dans les différentes disciplines connexes du domaine Sciences et Technologies mais aussi des autres domaines
  • Maîtriser les bases du raisonnement probabiliste ; savoir mettre en œuvre une démarche statistique pour le traitement des données.
  • Être capable de résoudre des équations (linéaires, algébriques, différentielles) de façon exacte et par des méthodes numériques.
  • Être capable de mettre en oeuvre des algorithmes de base de calcul scientifique
  • Utiliser des logiciels de calcul formel et scientifique
  • Être capable de traduire un problème simple en langage mathématique.
  • Être initié aux limites de validité d’un modèle (par conduite de situations de modélisation).
  • Mettre en œuvre des outils mathématiques et informatiques pour des applications relevant du domaine des sciences cognitives, de l’économie et de la gestion.
  • Réaliser des calculs économiques pour fonder les arbitrages et les décisions.
  • Mettre en oeuvre les mathématiques financières (taux actuariel, mesure de valeur actuelle nette, tableau d'amortissement d'un emprunt)
  • Finance quantitative
  • Maitriser les outils et les concepts d'actuariat

  • Être en capacité de savoir aborder un problème complexe.
  • Mobiliser les concepts mathématiques, informatiques, de la physique et de la chimie pour gérer et résoudre des problématiques à fort niveau d’abstraction

Organisation pédagogique

- Non défini -

Contrôle des connaissances

épreuve terminale (3h) et contrôle continu

Lectures recommandées

- Non défini -

Responsable de l'unité d'enseignement

Olivier Brandouy

Enseignants

- Non défini -