Risque de Crédit

Informations

Langue d'enseignement : Français
Crédits ECTS: 3

Programme

  • Heures d'enseignement dispensées à l'étudiant : 18 heures
  • Temps de travail personnel : 60 heures

Objectifs et compétences

Objectifs :
Rapplelerles modèles de risque de crédit (déjà abordés en finance mathématique, Merton 74 et successeurs) et quelques outils type Zscores et ZETA en relation avec ce rsique. Aborder les dérivés de crédit CDS et CDO, tranching.

Compétences :
  • Connaître l'environnement politique, juridique, culturel, économique et financier de l'entreprise .

  • Maitriser les concepts fondamentaux en mathématiques et en probabilité
  • Maitriser les bases scientifiques de la modélisation et les outils modernes du langage scientifique : mathématiques, statistiques, méthodes numériques
  • Maitriser le raisonnement et la modélisation en économie et en finance

  • Réaliser des calculs économiques pour fonder les arbitrages et les décisions.
  • Comprendre les données financières des entreprises
  • Maîtriser les notions essentielles des techniques économétriques.
  • Finance quantitative

  • Être en capacité de savoir aborder un problème complexe.

Organisation pédagogique

- Non défini -

Contrôle des connaissances

épreuves écrites de synthèse en contrôles continus

Lectures recommandées

- Non défini -

Responsable de l'unité d'enseignement

Olivier Brandouy

Enseignants

- Non défini -